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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年第

发布日期:2019-10-21 17:01   来源:未知   阅读:

  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年第2季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率。

  注:由于C类基金份额只开通场外份额,在这里“嘉实300C”不是严格意义的“场内简称”,而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)自2018年8月8日起对本基金增加C类基金份额类别;自2018年8月8日起开放嘉实沪深300ETF联接(LOF)C的申赎业务;(4)嘉实沪深300ETF联接(LOF)A收取认(申)购费和赎回费,嘉实沪深300ETF联接(LOF)C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。3.2基金净值表现

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  图1:嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

  图2:嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

  注:根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自2012年8月21日起3个月内为建仓期(原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF),建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)

  基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

  注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.55%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

  本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。九龙老牌图库90JPG,4.5报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.1018元,本报告期基金份额净值增长率为-0.23%;截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1588元,本报告期基金份额净值增长率为-0.31%;业绩比较基准收益率为-1.11%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

  本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资股

  指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地

  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

  5.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  (1)2018年7月9日,中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信

  息主动公开事项(十三)深保监罚〔2018〕23号,2018年7月5日因招商银行股份有限公司违

  反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百六十五条予以处

  本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比

  较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,招商银行为标的指数的成份股,本基金投资于“招

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

  2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

  2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。

  (1)中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字

  [2005]103号)、中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号);

  (2)《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》;

  (3)《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》;

  (4)《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金托管协议》;

  (6)报告期内嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)公告的各项原稿。9.2存放地点

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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